第七十六章：实习(2） (第1/2页)

    

第七十六章：实习(2）

    位于CBD的高级写字楼，西边是一整面顶天立地的巨大玻璃窗。整体空间大面积使用浅色，细节处用冷静的金属元素作点缀。

    大厅的茶水间聚了几个人，大家都是刚开完会，忙里偷闲喝杯咖啡，其中就包括梁斯翊和Wyne。

    "Wyne，"

    Wyne，程杰威。宾大本硕，华尔街工作四年，Future   Ark投研部高频交易小组组长，也是梁斯翊的mentor。

    梁斯翊开门见山说，“我昨天提交的回测代码虽然跑通了，但表现一般。虽然用了价格差和市场深度的加权组合作为因子，但回测的夏普比率比预期低了20%。”

    Wyne拆开一包砂糖倒进咖啡，低头搅拌着，反问她，“那你觉得问题出在哪？”

    “可能是时间窗口不合适。目前用的是固定的1秒窗口，但市场受到大单冲击时，K线在几百毫秒内就发生了显著变化。1秒窗口可能会平滑掉这些关键信号。”

    她继续道，“我在想，或许可以用自适应的方法来动态调整时间窗口，比如基于市场微观结构的某些特征。”

    “怎么实现？”对方停下手里的动作，抬眼，引导她继续说下去。

    “订单簿的瞬时流动性。”

    梁斯翊打开洗手池的水龙头，给自己接了杯纯净水。

    “可以定义一个流动性指标，比如买卖价差与深度的比值。当流动性低时，缩短时间窗口以捕捉更细微的价格变化；反之，拉长时间窗口以减少噪音。这样因子能更贴合市场实际。”

    半杯凉水下肚，冲散了不少燥热。

    “Okay，但你要明白，这意味着每次计算都要实时评估流动性指标，对算力要求不低，而且公司现在正处于算力瓶颈期。”

    “所以我打算用滑动窗口的方法来优化计算效率，同时引入指数加权移动平均，来减少实时计算的负担。不过，这样的自适应因子计算量还是很大，单机跑不动，可能需要用多机并行计算。”

    Wyne手指敲着杯沿，“你打算怎么并行化？直接上分布式训练？”

    说实话，他对梁斯翊的学习能力是有些惊讶的。

    入职前，她甚至连一次实盘都没跑过，金融背景也是空白。

    然而，她现在会主动学习财报分析、建模和数据处理。不仅能发现问题，还能提出解决思路。从因子的表现反推到时间窗口的选择，再进一步提出优化方案，逻辑链条清晰完整。

    “有这么想过。”梁斯翊点头，“交易信号的计算不是独立的，直接切片并行会导致数据间的依赖关系断裂。可以基于actor-critic架构，把市场信号的处理拆分成多个异步计算模块，再用参数服务器